02. Полный бэктест 2019-2023
Аннотация
Эта статья будет интересна тем, кто торгует с помощью советника Eve. Этот робот имеет минимум настроек и рекомендации разработчиков для безопасной и более рисковой стратегии. Сам робот в его текущей версии был запущен в январе 2023 года. За время работы доказал на установках многих пользователей свою надежность и прибыльность от 8% в месяц даже в периоды низкой волатильности рынка. О фактических результатах моей торговли постараюсь рассказать в следующих статьях.
В этой статье по мотивам обсуждения результатов робота Eve на исторических данных прошлых лет в официальном Telegram канале разработчиков я провел его полное тестирование с 2019 по 2022 год для трех вариантов лота 0.01, 0.015 и 0.02 на $1000 депозита.
TLDR: Краткие выводы
По результатам тестирования Eve на ценах золота четырех лет с 2019 по 2022:
- Сливает депозит при любом лоте на движениях цены 30.05.2019 года при открытии сетки против глобального минимума. Доливы не спасают депозит и они также будут слиты для обеспечения постоянно растущей маржы. Отключение автоторговли тоже не спасает, т.к. рост цены золота опять же будет требовать пополнения депозита для обеспечения маржи. Единственный выход в этой ситуации - это закрыть сетку в убыток вручную. Причем чем раньше тем лучше. Но распознать такую ситуацию пока робот работает по алгоритму вплоть до 20-го ордера невозможно.
- При лоте 0.01/$1000 потребует долив 4 раза от 15% до 167% депозита.
- При лоте 0.015/$1000 потребует долив 5 раз от 48% до 304% депозита.
- При лоте 0.02/$1000 потребует долив 10 раз от 8% до 406% депозита.
Параметры тестирования
Период с 2019 года по 2022 включительно.
В MT4 загружены архивные данные цен M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1.
Настроены графики для отображения большого числа баров для прогона истории.
Тестируется робот Eve версии 1.3.
Используется модель тестирования “Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)”. Она самая медленная, но единственная подходит для Eve, которая торгует разнонаправленными сетками и обновляет ордерам take-profit.
В бектестах используются настройки лотов для депозита в $10_000. В самих тестах стартовый депозит установлен значительно больший $30_000, а для некоторых месяцев и $100_000. Увеличенный стартовый депозит необходим, чтобы не останавливать торги при просадках больших 100%, а получить их абсолютные значения в эти периоды, по которым позже рассчитать итоговую просадка для депозита в $10_000 и необходимый долив.
Используется режим оптимизации, который прогоняет тесты на каждом периоде для 3-х значений лота:
- 0.1 по консервативным рекомендациям 0.01 на $1000;
- 0.15 для 0.015 на $1000;
- 0.2 для 0.02 на $1000.
Просадки больше 90% депозита дополнительно проверены на графиках, чтобы получить состав и параметры собранных сеток: количество ордеров, цены открытий, количества и take-profit-ы.
Результаты тестирования могут отличаться от реальной торговли в силу:
- отличий исторических данных от параметров свечей брокера в реальной торговле;
- отличий тайминга реальных тиков от тестовых;
- и в силу иных технических обстоятельств.
Поэтому закладывайте погрешность результатов тестов в несколько процентов. Для принятия решений о вашей торговой стратегии нижеперечисленных данных с такой точностью должно быть достаточно.
Отчеты MT4 по результатам тестирования
- Результаты работы оптимизатора по каждому месяцу года находятся в файлах внутри каталогов годов на GitHub.
- Месяцы с просадками депозита более 100% для лота 0.01/$1000 содержат подробный HTML-отчет тестера MT4 со всей историей открытий и изменений каждого ордера: 2019-05, 2019-07, 2020-02, 2020-08, 2020-11, 2021-06, 2021-08.
Результаты 2019 года
В двух месяцах возникают критические ситуации:
- в мае 2019 года: уникальная ценовая ситуация, которая приводит к сливу любого депозита при любых настройках и любом доливе, потому что открывается сетка в SELL против глобального минимума цены золота. Единственная возможность уменьшить убыток - это как можно раньше закрыть сетку вручную, зафиксировав убыток. Распознать эту ситуацию по графикам в реальном времени вряд ли возможно.
- в июле 2019 года: при лоте 0.01/$1000 просадка составляет почти 100%. В тестере робот проходит эту ситуацию без долива. Но для больших лотов требуются доливы 45% и 85% соответственно.
График цены и открытия ордеров сетки 30.05.2019 против глобального минимума цены
Результаты 2020 года
- Для лота 0.01/$1000 долив потребуется дважды: в августе 2020 около 15% депозита и в ноябре - больше 167% депозита. В обоих случаях можно было бы обойтись без долива, если успеть отключить автоторговлю на 17-ом и 15-ом ордере, и дождаться отскока цены.
- Для лота 0.015/$1000 долив потребовался также дважды. Только максимальный объем долива почти 304% депозита.
- Для лота 0.02/$1000 долив потребовался также 4раза. Максимальный объем долива почти 406% депозита.
График цены, открытия и закрытия ордеров сетки 12.08.2020
График цены, открытия и закрытия ордеров сетки 10.11.2020
Результаты 2021 года
- Для лота 0.01/$1000 долив потребуется дважды: в июне 2020 около 81% депозита и в августе - больше 41% депозита. В обоих случаях можно было бы обойтись без долива, если успеть отключить автоторговлю на 16-ом и 14-ом ордере, и дождаться отскока цены.
- Для лота 0.015/$1000 долив потребовался также дважды. Только максимальный объем долива почти 173% депозита.
- Для лота 0.02/$1000 долив потребовался также 3 раза. Максимальный объем долива почти 242% депозита.
График цены, открытия и закрытия ордеров сетки 14.06.2021
График цены, открытия и закрытия ордеров сетки 09.08.2021
Результаты 2022 года
Долив потребуется только для лота 0.02/$1000 два раза в максимальном объеме 23%.
Результаты 2023 года
Отдельно прогонять тест для каждого месяца 2023 года не имеет смысла, потому что в официальном комьюнити не было сливов депозита при соблюдении рекомендованных настроек. Поэтому прогнал весь период с 01.01.2023 по 31.07.2023 за один раз для всех трех лотов. Максимальные просадки не превышают 53% депозита даже на 0.02/$1000. Отчет за 2023 год доступен на GitHub.